Comunidad/Cartera de Factores: Control de Exposición y Alfa Residual

Cartera de Factores: Control de Exposición y Alfa Residual

Tomás Arenal·Agresiva·1

Comparar

Resumen Análisis Trackrecord Reseñas Debate

Foco del análisis

+4,18 %

+9,09 %

9,50 %

-32,97 %

+1,82 %

+7,44 %

+24,82 %

+59,40 %

+77,65 %

2022

YTD1.32%

Ene1.0%

Feb-0.3%

Mar2.4%

Abr0.5%

May1.8%

Jun-6.1%

Jul-0.1%

Ago0.0%

Sep-5.8%

Oct5.7%

Nov5.0%

Dic-1.9%

2023

YTD10.72%

Ene5.3%

Feb1.1%

Mar-3.4%

Abr-0.5%

May-1.0%

Jun1.1%

Jul4.3%

Ago-1.3%

Sep-0.4%

Oct-4.3%

Nov6.3%

Dic3.6%

2024

YTD10.50%

Ene-0.1%

Feb1.9%

Mar4.7%

Abr-0.2%

May2.1%

Jun-2.4%

Jul3.3%

Ago0.1%

Sep0.9%

Oct-2.9%

Nov2.5%

Dic0.3%

2025

YTD28.56%

Ene4.5%

Feb3.5%

Mar2.6%

Abr-0.5%

May6.4%

Jun0.9%

Jul1.9%

Ago0.7%

Sep1.8%

Oct1.0%

Nov0.3%

Dic2.6%

2026

YTD4.18%

Ene2.5%

Feb2.7%

Mar-6.9%

Abr6.3%

May—

Jun—

Jul—

Ago—

Sep—

Oct—

Nov—

Dic—

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	YTD
2022	1.0Ene 2022: 0.95%	-0.3Feb 2022: -0.32%	2.4Mar 2022: 2.41%	0.5Abr 2022: 0.50%	1.8May 2022: 1.76%	-6.1Jun 2022: -6.15%	-0.1Jul 2022: -0.15%	0.0Ago 2022: 0.01%	-5.8Sep 2022: -5.79%	5.7Oct 2022: 5.73%	5.0Nov 2022: 5.00%	-1.9Dic 2022: -1.93%	1.3YTD 2022: 1.32%
2023	5.3Ene 2023: 5.30%	1.1Feb 2023: 1.09%	-3.4Mar 2023: -3.35%	-0.5Abr 2023: -0.48%	-1.0May 2023: -0.95%	1.1Jun 2023: 1.10%	4.3Jul 2023: 4.26%	-1.3Ago 2023: -1.26%	-0.4Sep 2023: -0.44%	-4.3Oct 2023: -4.30%	6.3Nov 2023: 6.26%	3.6Dic 2023: 3.61%	10.7YTD 2023: 10.72%
2024	-0.1Ene 2024: -0.12%	1.9Feb 2024: 1.92%	4.7Mar 2024: 4.72%	-0.2Abr 2024: -0.17%	2.1May 2024: 2.13%	-2.4Jun 2024: -2.38%	3.3Jul 2024: 3.28%	0.1Ago 2024: 0.14%	0.9Sep 2024: 0.85%	-2.9Oct 2024: -2.86%	2.5Nov 2024: 2.52%	0.3Dic 2024: 0.26%	10.5YTD 2024: 10.50%
2025	4.5Ene 2025: 4.50%	3.5Feb 2025: 3.48%	2.6Mar 2025: 2.60%	-0.5Abr 2025: -0.55%	6.4May 2025: 6.41%	0.9Jun 2025: 0.94%	1.9Jul 2025: 1.89%	0.7Ago 2025: 0.70%	1.8Sep 2025: 1.79%	1.0Oct 2025: 0.95%	0.3Nov 2025: 0.30%	2.6Dic 2025: 2.56%	28.6YTD 2025: 28.56%
2026	2.5Ene 2026: 2.54%	2.7Feb 2026: 2.70%	-6.9Mar 2026: -6.94%	6.3Abr 2026: 6.31%	May 2026: sin datos	Jun 2026: sin datos	Jul 2026: sin datos	Ago 2026: sin datos	Sep 2026: sin datos	Oct 2026: sin datos	Nov 2026: sin datos	Dic 2026: sin datos	4.2YTD 2026: 4.18%

Información general

UsuarioTomás Arenal

EUR

EstrategiaAgresiva

+1.40%

26/6/2013

Semanal

€305.21

Última actualización29 abr 2026

Datos clave

Rentabilidad YTD+3.39%

Retorno total+205.21%

TIR+9.09%

Volatilidad+10.81%

Máxima caída-33.06%

Sharpe+0.83

Pulso de la comunidad

Guardada por1

VisibilidadPública

Distribución por Categorías

Renta Variable Europea

25.00%

Renta Variable Global Small Cap

25.00%

Mixto Defensivo Global

25.00%

Renta Variable

25.00%

Distribución por Clase de Activo

Renta Variable

75.00%

Mixto

25.00%

Cartera de Factores: Control de Exposición y Alfa Residual

Rendimiento Histórico

Rentabilidad Móvil

Rentabilidad mensual

Retorno estacional mediano

Probabilidad histórica de retorno positivo