Cartera de Factores: Control de Exposición y Alfa Residual

Estrategia

Mi enfoque prioriza la diversificación factorial sobre la narrativa. He seleccionado vehículos que, descontando las exposiciones sistemáticas (tamaño, valor y calidad), muestran una gestión activa consistente. Busco reducir la correlación entre componentes para maximizar el ratio de Sharpe, evitando el pago de comisiones excesivas por betas encubiertas. El objetivo es capturar alfa real, no simplemente subir con la marea del mercado.

Composición de la cartera