Gestión de Excedentes: Preservación y Liquidez
Estrategia
Cartera diseñada para la optimización de tesorería corporativa. Mi objetivo es maximizar la eficiencia en la gestión de caja con una volatilidad mínima, priorizando la preservación del capital y una liquidez inmediata para necesidades operativas, evitando riesgos de crédito innecesarios.
Rendimiento histórico
Comportamiento en escenarios
Cómo se comportó la cartera durante eventos históricos del mercado. Solo aparecen los escenarios para los que la cartera tiene histórico completo.
| Escenario | Periodo | Retorno | Caída máx. | Recuperación |
|---|---|---|---|---|
| Shock de tipos 2022 | ene → oct 2022 | -4.2% | -4.3% | 10 meses |
| Crisis banca regional EEUU (2023) | mar → may 2023 | +0.7% | -0.3% | 5 días |
| Liberation Day | abr → may 2025 | +0.2% | -0.4% | 14 días |
| Guerra Irán | mar → abr 2026 | -0.3% | -0.8% | 1 mes |
Análisis de Composición
Aporte ponderado de cada posición: cada columna suma la estadística de la cartera (fila inferior), con el % que aporta cada posición debajo. Para la volatilidad, la contribución al riesgo.
| Posición | Peso inicial | Retorno | TAE | Volatilidad |
|---|---|---|---|---|
| Neuberger Berman Short Duration Euro Bond FundIE00BNG2T811 | 50.00% | +6,11 %46.7% | +1,17 %46.8% | 0,75 %85.2% |
| Ostrum Credit Ultra Short PlusFR0013231453 | 50.00% | +6,98 %53.3% | +1,33 %53.2% | 0,13 %14.8% |
| Cartera | 100.00% | +13,08 %100% | +2,50 %100% | 0,88 %100% |
Calculado sobre el periodo de la cartera (2021-06-10 – 2026-06-02). Las posiciones que dejan de cotizar antes del final se mantienen a su último valor; su volatilidad puede quedar algo subestimada.