Comparables Sigma

Fondos renta variable vs Sigma

Porguillemcas1 dic 2021 – 28 may 202610 fondosBase EUR

Rendimiento Comunidad Debate

Referencia (benchmark)

Foco del análisis

Rentabilidad acumulada

Rentabilidad móvil 12M

Retorno estacional mediano

Probabilidad de retorno positivo

Retorno mediano por horizonte

Rendimiento anualizado


Azvalor Internacional	25.31%	17.85%	23.02%
Cobas Selección	23.12%	15.97%	21.01%
Sigma Internacional FI	18.76%	15.97%	16.50%
Horos Value Internacional	16.94%	13.69%	15.00%
Fidelity MSCI World Index Fund	13.68%	15.30%	11.55%
Magallanes European Equity	16.74%	18.91%	13.95%
Bestinver Internacional FI	11.66%	17.20%	9.30%
Fundsmith Equity Fund	2.54%	16.78%	0.99%
True Value FI	-5.12%	16.08%	-5.45%
Fund Nartex Equity Fund	4.77%	15.39%	3.18%

Distribución de retornos


Azvalor Internacional	46.97%	49.95%	13.74%	20.41%	100.00%	233
Cobas Selección	76.63%	71.08%	19.63%	49.29%	100.00%	233
Sigma Internacional FI	48.89%	49.94%	8.35%	26.71%	100.00%	233
Horos Value Internacional	63.89%	63.81%	9.11%	41.92%	100.00%	233
Fidelity MSCI World Index Fund	49.32%	50.32%	12.32%	24.82%	100.00%	233
Magallanes European Equity	50.24%	47.92%	12.91%	30.32%	100.00%	233
Bestinver Internacional FI	48.81%	50.90%	17.63%	15.31%	100.00%	233
Fundsmith Equity Fund	15.55%	14.64%	5.87%	2.48%	100.00%	233
True Value FI	-5.61%	-4.38%	7.63%	-24.17%	18.45%	233
Fund Nartex Equity Fund	24.62%	23.41%	5.28%	11.04%	100.00%	233

Matriz de correlación

Basada en retornos diarios · 988 observaciones solapadas

	Azvalor Internacional	Cobas Selección	Sigma Internacional FI	Horos Value Internacional	Fidelity MSCI World Index Fund	Magallanes European Equity	Bestinver Internacional FI	Fundsmith Equity Fund	True Value FI	Fund Nartex Equity Fund
Azvalor Internacional	1.00	0.73	0.62	0.60	0.45	0.50	0.49	0.15	0.38	0.34	0.49	0.47
Cobas Selección	0.73	1.00	0.79	0.83	0.54	0.78	0.73	0.32	0.57	0.43	0.73	0.64
Sigma Internacional FI	0.62	0.79	1.00	0.81	0.58	0.66	0.70	0.33	0.62	0.49	0.62	0.62
Horos Value Internacional	0.60	0.83	0.81	1.00	0.58	0.80	0.81	0.37	0.66	0.51	0.66	0.66
Fidelity MSCI World Index Fund	0.45	0.54	0.58	0.58	1.00	0.41	0.73	0.28	0.69	0.87	0.58	0.57
Magallanes European Equity	0.50	0.78	0.66	0.80	0.41	1.00	0.81	0.32	0.55	0.33	0.55	0.57
Bestinver Internacional FI	0.49	0.73	0.70	0.81	0.73	0.81	1.00	0.36	0.74	0.65	0.73	0.67
Fundsmith Equity Fund	0.15	0.32	0.33	0.37	0.28	0.32	0.36	1.00	0.27	0.25	0.32	0.29
True Value FI	0.38	0.57	0.62	0.66	0.69	0.55	0.74	0.27	1.00	0.65	0.62	0.57
Fund Nartex Equity Fund	0.34	0.43	0.49	0.51	0.87	0.33	0.65	0.25	0.65	1.00	0.49	0.50

Estadísticas de riesgo


Azvalor Internacional	-0.39%	-0.81%	-0.39%	0.57	0.56
Cobas Selección	10.09%	10.00%	10.09%	0.87	0.29
Sigma Internacional FI	3.45%	3.15%	3.45%	-0.33	0.41
Horos Value Internacional	5.08%	5.05%	5.08%	1.50	2.28
Fidelity MSCI World Index Fund	-12.33%	-13.12%	-12.33%	-0.89	0.96
Magallanes European Equity	-2.14%	-2.43%	-2.14%	0.34	-1.48
Bestinver Internacional FI	-16.75%	-17.92%	-16.75%	-1.62	3.40
Fundsmith Equity Fund	-16.96%	-17.46%	-16.96%	-0.22	-1.45
True Value FI	-24.49%	-25.21%	-24.49%	-1.18	1.35
Fund Nartex Equity Fund	-10.72%	-10.90%	-10.72%	0.54	-3.16

Estadísticas de caídas


Azvalor Internacional	-18.28%	-16.12%	-3.80%	-2.99%	141 días	21 días	87.49%
Cobas Selección	-19.86%	-14.67%	-2.93%	-1.59%	449 días	22 días	81.94%
Sigma Internacional FI	-17.06%	-16.13%	-3.64%	-1.77%	193 días	18 días	89.26%
Horos Value Internacional	-14.51%	-14.47%	-3.62%	-2.31%	102 días	26 días	86.33%
Fidelity MSCI World Index Fund	-20.20%	-18.38%	-2.98%	-1.14%	181 días	29 días	88.10%
Magallanes European Equity	-18.70%	-17.45%	-4.15%	-1.91%	34 días	24 días	88.47%
Bestinver Internacional FI	-28.14%	-23.73%	-3.93%	-1.83%	454 días	31 días	90.97%
Fundsmith Equity Fund	-22.38%	-22.38%	-4.25%	-1.87%	595 días	45 días	94.75%
True Value FI	-34.02%	-34.02%	-12.71%	-3.06%	—	7 días	98.96%
Fund Nartex Equity Fund	-23.20%	-19.54%	-4.30%	-2.19%	—	28 días	92.56%

Azvalor Internacional

Peores caídas

Periodo	Caída	Recup.
#1 · jul 2024 → abr 2025	-18.28%	141 días
#2 · abr 2022 → jul 2022	-13.97%	105 días
#3 · dic 2023 → feb 2024	-9.35%	42 días
#4 · ene 2023 → mar 2023	-8.33%	137 días
#5 · sept 2023 → nov 2023	-7.22%	44 días

Cobas Selección

Peores caídas

Periodo	Caída	Recup.
#1 · jun 2022 → sept 2022	-19.86%	449 días
#2 · mar 2025 → abr 2025	-15.60%	33 días
#3 · jul 2024 → ago 2024	-8.56%	128 días
#4 · abr 2022 → may 2022	-8.11%	15 días
#5 · ene 2022 → ene 2022	-7.10%	53 días

Sigma Internacional FI

Peores caídas

Periodo	Caída	Recup.
#1 · ago 2022 → oct 2023	-17.06%	193 días
#2 · feb 2025 → abr 2025	-15.20%	36 días
#3 · may 2024 → ago 2024	-9.71%	51 días
#4 · jun 2022 → jun 2022	-8.35%	35 días
#5 · abr 2022 → may 2022	-8.30%	20 días

Horos Value Internacional

Peores caídas

Periodo	Caída	Recup.
#1 · jun 2022 → sept 2022	-14.51%	102 días
#2 · feb 2025 → abr 2025	-14.43%	53 días
#3 · may 2024 → ago 2024	-8.98%	125 días
#4 · ago 2023 → oct 2023	-8.42%	55 días
#5 · ene 2022 → mar 2022	-8.09%	77 días

Fidelity MSCI World Index Fund

Peores caídas

Periodo	Caída	Recup.
#1 · feb 2025 → abr 2025	-20.20%	181 días
#2 · ene 2022 → jun 2022	-16.55%	455 días
#3 · jul 2024 → ago 2024	-7.85%	56 días
#4 · sept 2023 → oct 2023	-7.54%	35 días
#5 · ene 2026 → mar 2026	-6.59%	19 días

Magallanes European Equity

Peores caídas

Periodo	Caída	Recup.
#1 · mar 2025 → abr 2025	-18.70%	34 días
#2 · jun 2022 → jul 2022	-18.19%	187 días
#3 · feb 2026 → mar 2026	-15.45%	En curso
#4 · may 2024 → ago 2024	-13.54%	212 días
#5 · feb 2022 → mar 2022	-11.46%	42 días

Bestinver Internacional FI

Peores caídas

Periodo	Caída	Recup.
#1 · ene 2022 → sept 2022	-28.14%	454 días
#2 · feb 2025 → abr 2025	-19.31%	179 días
#3 · feb 2026 → mar 2026	-10.71%	25 días
#4 · jul 2024 → ago 2024	-9.43%	93 días
#5 · dic 2021 → dic 2021	-6.14%	15 días

Fundsmith Equity Fund

Peores caídas

Periodo	Caída	Recup.
#1 · dic 2021 → jun 2022	-22.38%	595 días
#2 · feb 2025 → abr 2025	-20.89%	En curso
#3 · jun 2024 → ago 2024	-6.64%	70 días
#4 · dic 2024 → dic 2024	-4.67%	39 días
#5 · may 2024 → may 2024	-3.38%	10 días

True Value FI

Peores caídas

Periodo	Caída	Recup.
#1 · ene 2022 → oct 2023	-34.02%	En curso
#2 · dic 2021 → dic 2021	-3.06%	9 días
#3 · dic 2021 → dic 2021	-1.06%	4 días

Fund Nartex Equity Fund

Peores caídas

Periodo	Caída	Recup.
#1 · ene 2025 → mar 2026	-23.20%	En curso
#2 · ene 2022 → jun 2022	-15.89%	57 días
#3 · ago 2022 → sept 2022	-13.64%	273 días
#4 · sept 2023 → oct 2023	-7.15%	25 días
#5 · jul 2024 → ago 2024	-4.31%	23 días

Ratios de riesgo/rendimiento


Azvalor Internacional	1.42	1.97	1.26	1.28
Cobas Selección	1.45	1.93	1.06	1.29
Sigma Internacional FI	1.17	1.68	0.97	1.23
Horos Value Internacional	1.24	1.64	1.03	1.24
Fidelity MSCI World Index Fund	0.89	1.22	0.57	1.17
Magallanes European Equity	0.89	1.22	0.75	1.16
Bestinver Internacional FI	0.68	0.94	0.33	1.12
Fundsmith Equity Fund	0.15	0.21	0.04	1.03
True Value FI	-0.32	-0.50	-0.16	0.95
Fund Nartex Equity Fund	0.31	0.44	0.14	1.06